Что это такое?

Это команда для копирования данного файла.

Зачем это нужно?

Чтобы скопировать этот файл в нужное вам место.

Как это настроить?

Если это место есть в списке (например, типовые директории, в которых хранятся сертификаты X.509 для разных типов туннелей), то выбрать его из списка. Если вам надо засунуть ваши файлы в какое-нибудь другое место, то выбрать user-defined-path и указать путь вручную.