Что это такое?

Это запрос подтверждения на приём ключей от новых серверов при первом подключении.

Зачем это нужно?

Для безопасности. По идее, пользователь должен знать отпечаток ключа того сервера, к которому подключается, и должен при первом подключении запоминать его на своей машине. Это защита от атак типа Man-In-The-Middle и подставных хостов-ловушек. В реальной жизни, конечно, всё равно это мало кто делает.

Как это настроить?

ask

Спрашивать подтверждение у пользователя в интерактивном режиме.

no

Не спрашивать подтверждения, принимать все ключи от всех серверов.

Единожды полученные ключи сохраняются в домашней директории пользователя — /root для пользователя root, /home/user для nsg и для всех дополнительных пользователей.