Что это такое?

Это адрес DNS, передаваемый удалённому клиенту.

Зачем это нужно?

Чтобы назначить адрес DNS удалённой стороне. Используется, как правило, при работе в режиме сервера доступа.

Как это настроить?

Указать адрес DNS. В частности, это может быть адрес самого устройства NSG, если на интерфейсе, которому принадлежит этот адрес, включена служба DNS-прокси. (И это может быть не обязательно данный порт или туннель.)

Что делать, если это не работает?

Смотреть журнал порта.