Что это такое?

Это агент Zabbix.

Зачем это нужно?

Для сбора мониторинговой информации на устройстве NSG и её отсылки центральному серверу мониторинга.

Как это настроить?

Как минимум, указать адрес(а) сервера(-ов) Zabbix и включить данную службу. Подробнее см. справку по вложенным узлам.

Что делать, если это не работает?

1. Проверить, что сервер Zabbix доступен по сети, используемые порты TCP не закрыты фильтрами, не перехватываются NAT, не заняты другими службами и т.п.
2. См. журнал агента и журнал сервера Zabbix.