Что это такое?

Это удалённый порт TCP или UDP.

Зачем это нужно?

Чтобы знать, на каком порту удалённый шлюз ожидает входящие соединения от данного устройства.

Как это настроить?

Указать номер порта TCP или UDP (в зависимости от выбранного протокола), на котором работает служба OpenVPN на удалённом устройстве.