Что это такое?

Это файл с приватным (закрытым) ключом данного устройства.

Зачем это нужно?

Для шифрования трафика, передаваемого данным устройством.

Как это настроить?

Указать путь/имя файла с приватным (закрытым) ключом данного устройства. Ключ должен быть записан в формате PEM. По умолчанию, ключ хранится в том же файле, что и соответствующий ему сертификат.